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贝叶斯统计在比特币支撑位和阻力位判定中的应

字号+ 作者:区块链导航|链头条 来源:网络整理 2021-02-09 我要评论

贝叶斯统计在比特币支撑位和阻力位判定中的应用

我们根据多个交易所的限价指令薄数据构建了一种比特币市场整体情况指标,借此来揭示市场整体深度情况,并采用贝叶斯统计来推断支撑位和阻力位的位置。

交易所的选择参考了BitMEX指数DeribitBTC-USD指数获取数据源,采用了BinanceBitstampBittrexcoinbase ProGeminiHuobiKrakenOKEx交易所的比特币现货数据,并将其挂单量的单位统一为美元,以便比较。

一、聚合后的限价指令薄

下图为2021.2.1 18:03左右时,各交易所聚合后的高于1万美元的挂单情况:

贝叶斯统计在比特币支撑位和阻力位判定中的应

图1 高于1万美元的挂单情况

由上图可知,此刻KrakenCoinbase Pro的买价高于BinanceHuobiOKEx的卖价。实际上,有时部分交易所的买价高于其他交易所的卖价的程度较大,这便提供了一定的套利机会。

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图2 高于50万美元的挂单情况

上图展示了比特币现货市场高于50万美元的挂单情况,不同价位的挂单量是由各个交易所的数据聚合而来的。例如,34700卖价上有价值83万美元的比特币出售,这是由OKExKrakenBinance3家交易所的挂单所组成的。

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图3 高于200万美元的挂单情况

上图只选择显示高于200万美元的挂单,可见在33500美元至38500美元之间各有一些大额挂单,其金额大致相当,若进一步分析这些挂单的分布情况,我们还能得出更多的结论。

贝叶斯统计在比特币支撑位和阻力位判定中的应

图4 高于500万美元的挂单情况

上图只选择显示高于500万美元的挂单。有意思的是,有部分报价大幅偏离当前价格的卖单长期存在于某些交易所中,而这样的挂单一般不纳入到我们的分析之中。

贝叶斯统计在比特币支撑位和阻力位判定中的应

图5 市场整体多空力量对比

上图给出了不同价格区间下,市场整体多空力量对比情况。由此可知,此刻买方的大额挂单总量略大于卖方,不过这样的结论作为指标值也只适合在震荡行情中进行选用。

二、贝叶斯统计在比特币支撑位和阻力位判定中的应用

在交易中,人们一般基于经验来判断某个价位是否是支撑位或阻力位。在限价指令薄中看见各价位的挂单量时,很自然地就瞬间对比出哪些价位的挂单量大于其他价位,且数值有明显的不同之处,属于支撑位或阻力位。

人脑对此的判断迅速准确,但要问起判断依据,其回答通常是“感觉到是这样”,然后就得出了正确结论。若对此进行一番分析,我们可以指出做出这样的判断至少经历了以下4个步骤:(1)人脑对以往的支撑位/阻力位的挂单量有印象,能够以此为经验来考量新的挂单量是否达到相应的量级;(2)人脑对近期的行情表现有印象,清楚市场交易是属于清淡还是火热状态,对心目中支撑位/阻力位的合理挂单量进行了相应的调整;(3)在看见限价指令薄的一瞬间,就能立即锁定几个大额挂单作为支撑位/阻力位的备选项;(4)迅速判断出备选的几个大额挂单在量级上的差异,从而确定支撑位/阻力位。

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